Проблематика формування та управління кредитним портфелем комерційного банку постає особливо гостро у період спаду дохідності кредитних операцій у банківській системі, що обумовлені мінливістю зовнішнього економічного ринкового середовища, високим рівнем доларизації кредитних портфелів та підвищеним рівнем кредитного ризику, що потребує розробки комплексного розв’язання. Проведемо моделювання кредитного портфеля в залежності від впливу зовнішніх чинників на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК» задля удосконалення управління кредитною діяльністю банківською установою.
Для ПАТ «БАНК ВОСТОК» розрахуємо дохідність кредитних вкладень шляхом діленням доходу від кредитних операцій по кредитам юридичних та фізичних осіб на середню суму відповідних кредитних вкладень за досліджуваний період (таблиця 1).
На фоні зростання кредитів виданих юридичним особам відбувається зниження їх дохідності на 1,81 в.п. за 2015-2017 рр., що складає 13,25 % у 2017 р. Дохідність кредитів фізичних осіб вище майже в два рази дохідності кредитів юридичним особам, проте банк здійснює акцент кредитування саме на юридичних особах. Вважаємо, що така кредитна політика банку пов’язана з тим, що кредитування юридичних осіб здійснюється передусім у рамках групи «Fozzy Group», а отже фактор прибутковості не завжди є визначальним. Такий підхід до формування та реалізації кредитної політики вважаємо вкрай ризикованим, оскільки орієнтованість лише на підтримку пов’язаних з групою Fozzy юридичних осіб може призвести до погіршення його платоспроможності та поставити під удар усіх його вкладників.
Отже, кредитна політики ПАТ «БАНК ВОСТОК» потребує удосконалення для підвищення дохідності кредитного портфеля банку, що можливе за умови її переорієнтації: диверсифікувати кредитний портфель банку, розробити нові кредитні програми для фізичних осіб. З метою перевірки раціональності цієї пропозиції доцільно провести визначення залежності обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» від зміни загальних доходів на одне домогосподарство України (Х1) та темпу зміни ВВП (Х2) у вигляді наступного математичного виразу:
Формула 1 являє собою двохфакторну модель обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» від зміни загальних доходів на одне домогосподарство України (Х1) та темпу зміни ВВП (Х2).
У таблиці 2 відображений випадок впливу зміни доходів домогосподарств України, зміни ВВП [1] на обсяг кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК». Отримано досить достовірні результати моделювання впливу зовнішніх факторів на обсяг кредитування ПАТ «БАНК ВОСТОК», оскільки для даної моделі R-квадрат склав 0,92 (таблиця 3).
Так, зокрема, темпи зміни ВВП (Х2) за результатами побудованої моделі мають негативний вплив на обсяг кредитування банку, що цілком відображає сучасні реалії розвитку економіки. В умовах падіння обсягів виробництва потреба в кредитних ресурсах знижується. Щодо загальних доходів на одне домогосподарство, то їх динаміка свідчить про позитивний вплив на обсяги кредитування банку – тобто в сучасних умовах потреба українських домогосподарств у кредитних ресурсах є високою. Звичайно тут потрібно коригувати обсяги кредитування з огляду на платоспроможність останніх. Врахування рівня доходності кредитування фізичних осіб для ПАТ «БАНК ВОСТОК» дозволяє говорити про доцільність розвитку даного напрямку кредитування найближчим часом. Тут основна задача лежить в площині розробки зважених підходів кредитної політики щодо забезпеченості кредиту та можливості його стягнення.
Графічно ця залежність представлена двохмірної площиною, отриманою за допомогою статистичного методу множинної регресії. Ця площина описується рівнянням 2.
Нахил площини в напрямку зміни доходів домогосподарств України (1,23) являє чутливість обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» до зміни доходів домогосподарств України. Тобто чим більше зростання загальних доходів на одне домогосподарство України тим більшим буде обсяг кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК». Нахил площини в напрямку темпу зміни ВВП (-111,25) являє чутливість обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» до темпу зміни ВВП. В нашому випадку отриманий результат означає, що чим менший приріст ВВП тим менший обсяг кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК».
Таким чином, зі збільшенням ВВП, обсягу доходів домогосподарств України обсяг кредитного портфелю банку збільшиться. На сьогодні визначено негативний вплив ВВП на кредитування банку та позитивний вплив доходів домогосподарств. Така ситуація повністю відповідає класичним положенням про економічну кризу – падіння економіки спричиняє падіння обсягів її кредитування та зниження реальних доходів населення, що спричиняє їх додаткову потребу у кредитному ресурсі.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
|
Голосування 
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter