УДК 330.4:336.7
АНОТАЦІЯ. Обгрунтування доцільності застосування критеріїв Лапласа, Вальда, Гурвіца та Севіджа у концепції ігор, яка полягає у виборі оптимальних стратегій для максимального позитивного результату.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: депозитний портфель, оптимальна стратегія, відсоткова ставка.
Реформи банківської системи України – очищення, перезавантаження та стійкий розвиток, розпочалися у 2015 році. Процедура виведення з банківської системи неплатоспроможних банків зменшила їх майже на третину з 174 банків у 2014 році до 110 – у 2016 році. Станом на вересень 2016 року в 13 банках введена тимчасова адміністрація і 76 банків в стадії ліквідації.
Поряд з оподаткуванням доходів у вигляді процентів з депозитів, зростанням цін та тарифів спостерігається зниження ставок за депозитами. Так за даними агентства "Thomson Reuters" середній індекс ставок за депозитами фізичних осіб в національній валюті складає: на 6 місяців -17,53%, 9 місяців – 17,14% та 12 місяців – 18,18% річних, а це ще при умові без врахування їх оподаткуванням як доходи. В таких умовах депозити втрачають свою привабливість як об’єкт накопичення грошей.
Оскільки обсяги залучених депозитів та їх терміни впливають на процес кредитування малого і середнього бізнесу перед комерційними банками постає питання: які умови запропонувати вкладникам «реформованих» банків для залучення їх до числа своїх клієнтів з метою нарощення суми депозитного портфеля?
Комерційні банки будуть очікувати, що нарощення депозитного портфелю може сягнути 7%, 10%, 12%, 15%, для цього розробляють відповідні умови. В табл. 1 наведені розроблені стратегії, які враховують види депозитних продуктів за термінами, видами валют, можливістю дострокового розірвання угоди, пролонгації, капіталізації відсотків та відсотковою ставкою.
Критерій Вальда базується на принципі найбільшої обережності. Оскільки вибирається найкраща стратегія з найменших відсоткових ставок, використовується максимальний критерій.
Критерій Вальда схиляє до вибору стратегії A3.
Використовуючи матрицю доходів у табл. 1 визначимо оптимальну стратегію за критерієм Лапласа.
Таблиця 1
Матриця доходів
За принципом Лапласа варіанти збільшення депозитного портфелю – рівно ймовірні. Отже, за формулою
W (A1) = 0.25 (16,0+17,0+17,5+18,0 ) = 17,1 max
W (A2) = 0.25 (15,0+16,5+17,0+18,5) = 16,8
W (A3) = 0.25 (16,25+16,5+17,0+18,5 ) = 17,0
W (A4) = 0.25 (16,0+16,5+17,5+18,25) = 17,0
Критерій Лапласа схиляє до вибору стратегій A1.
Критерій Гурвіца базується на тому, що збільшення депозитного портфелю може знаходитися у найгіршому стані з ймовірністю (1-а) і у найкращому із ймовірністю а. Але, як правило, відмовляються від позиції крайнього песимізму (а=0) та крайнього оптимізму (а=1) обираючи середнє значення а=0,5.
W (A1) = 0,5 (18,0+16,0) = 17,0
W (A2) = 0,5 (18,5+15,0) = 16,8
W (A3) = 0,5 (18,5+15,5) = 17,0
W (A4) = 0,5 (18,25+16,0) = 17,1 max
Критерій Гурвіца у цьому випадку свідчить на користь 4 стратегії.
Критерій Севіджа передбачає заміну матриці доходів матрицею ризиків RА, дозволяючи в умовах невизначеності обрати ту стратегію, яка буде найоптимальнішою у несприятливих ситуаціях. Для вихідної матриці будуємо матрицю ризиків:
Врахування наявності певного ризику призводить до вибору стратегії A1 яка забезпечує зростання депозитного портфелю комерційного банку у найнесприятливіших умовах.
Проблема вибору оптимальної стратегії є одним з основних завдань діяльності комерційних банків. Правила прийняття рішень в умовах невизначеності базується на різних концепціях, однією з найбільш розповсюджених є концепція що базується на математичній теорії ігор, яка полягає у виборі оптимальних стратегій для максимального позитивного результату.
Проведені розрахунки показали, що найбільш оптимальною стратегією є A1, визначена критеріями Лапласа і Севіджа.
Таким чином, застосування критеріїв Лапласа, Вальда, Гурвіца та Севіджа можна вважати доцільним у виборі стратегії для нарощення депозитного портфеля банка за рахунок залучення нових клієнтів.
Список використаних джерел:
1. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах. – К: Кондор, - 2009. – 301 с.
2. Дубов А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, - 2000.
3. Тынкевич М.А. Экономико-математические методы (исследование операцій). Изд. 2, испр.и доп. – Кемерово, 2000. – 177 с.
4. http://forinsurer.com/rating-banks
5. http://ru.tsn.ua/groshi/nbu-zaplaniroval-s-iyulya-nachat-masshtabnuyu-perezagruzku-bankovskoy-sistemy-423170.html
6. https://www.facenews.ua/columns/2016/309309/
|
Голосування 
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter