Вивчення реальної дійсності показує, що практично кожне суспільне явище знаходиться в тісному зв'язку і взаємодії з іншими явищами, якими б випадковими вони не здавалися на перший погляд. Кореляційний, регресійний, економетричний аналіз дають змогу виміряти ступінь впливу факторних ознак на результативні, встановити міру тісноти зв'язку і роль досліджуваного фактора (факторів) у загальній зміні результативної ознаки [1]. Так, наприклад, ВВП залежить від багатьох факторів, одним з яких є експорт.
Метою є дослідження залежності ВВП від експорту за допомогою економетричних методів економіко-математичного моделювання.
Відомо, що експорт становить понад 50 відсотків ВВП України. Основними експортними галузями економіки є металургійна промисловість (металопродукція), сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості, частка яких становить понад 60 відсотків українського експорту. Особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих галузей є високий рівень залежності від кон'юнктурних коливань на світових ринках [2].
Розглянемо вихідні дані для побудови економетричної моделі [3](табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка експорту та ВВП України за 2007-2015 рр. (млн. дол. США)
За даними таблиці 1 проведемо аналіз та виявимо вплив експорту на ВВП. За факторну ознаку Х візьмемо обсяг експорту, а за показник Y – обсяг ВВП.
Рис. 1. Діаграма спостережень, регресія та її довірча зона, р=0,95
Коефіцієнт детермінації (R2) дорівнює 0,8232. Він показує, що залежність показника Y пояснюється саме фактором Х, залученим у модель, з урахування специфікації моделі, на 82,32%. Можна зробити висновок, що в модель включений суттєвий фактор.
Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,907302. Це означає, що 91% варіації результативної ознаки Y (ВВП) визначається варіацією факторної ознаки Х (експорту). Отже, рівняння лінійної регресії y=2,3892x-13131 визнається значимим і означає, що збільшення експорту на одиницю веде до збільшення ВВП на 2,3892 одиниць.
Перевіримо адекватність побудованої лінійної моделі за критерієм Фішера. За допомогою MS Excel були знайдені значення: Fр.= 32,592; Fкр.= 5,591. Так як отримане спостережуване значення Fр.> Fкр., то рівняння парної лінійної регресії ВВП на експорт при рівні значущості 0,05 є статистично достовірним.
Із двох оцінених параметрів саме параметр а1 (2,3892) визначає степінь залежності показника від фактора. Перевіримо його статистичну значимість за допомогою критерію Стьюдента: tр.= 5,70894856; tкр.= 2,364624. Так як tр.>tкр., то це означає, що нахил регресії визнається значимим.
Побудована довірча зона регресії дозволяє дати інтервальну оцінку прогнозного значення ВВП з надійністю 0,95 для значень експорту, що лежать в межах базисних даних.
Коефіцієнт еластичності (Рис.2) показує, що ВВП є еластичним по експорту (його значення більше 1). Однак збільшення експорту спричиняє гальмування швидкості зміни ВВП внаслідок зміни фактора.
Рис.2. Коефіцієнт еластичності ВВП по експорту
Отже, провівши дане дослідження, було виявлено, що між експортом і ВВП України існує тісна залежність. Зі збільшенням або зменшенням обсягу експорту збільшується або зменшується обсяг ВВП. Починаючи с 2013 року був різкий спад експорту та ВВП. Це пов’язано з недостатнім відшкодуванням ПДВ експортерам та військовим конфліктом на сході, що з загостренням політичної ситуації призвело до зниження експорту в Росію.
Список використаних джерел:
1. Мармоза А.Т. Теорія статистики. : навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 592с.
2. Сучасний стан та проблеми експортної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrexport.gov.ua
3. Динаміка експорту та ВВП України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
__________________________
Науковий керівник: Чупілко Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Університету митної справи та фінансів
|
Голосування 
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter