|
|
|
НЕДОЛІКИ У ВИСВІТЛЕННІ ПИТАННЯ ПРО ВИМІРЮВАННЯ СЕЗОННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ СТАТИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
| |
| 19.02.2014 17:01 |
|
Автор: Капленко Галина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління Львівської державної фінансової академії; Крукевич Наталія Миронівна, викладач кафедри обліку і аудиту Львівського університету бізнесу та права
|
|
[Секція 9. Економічна наука та освіта] |
Більш ніж тридцять років тому визначний представник української статистичної науки Й. Пасхавер змушений був стосовно загальної теорії статистики констатувати таке: «...вона... до сих пір у цілій низці принципових питань базується на давно застарілих положеннях, які є продуктом свого часу, але продовжують бути канонами й тримають авторів праць із загальної теорії статистики, особливо авторів підручників, у жорстких рамках. Рамки ці обмежують можливість використання сучасних досягнень науки й статистичної практики для розвитку загальної теорії статистики» [1, с. 44]. На жаль, для української навчальної літератури зі статистики ці слова чималою мірою продовжують залишатися злободенними й сьогодні. Зокрема, спостерігаються істотні недоліки у висвітленні в ній питання про вимірювання сезонності.
Один з найпоширеніших недоліків – виклад основ методології виділення сезонного компонента виключно в площині обчислення середніх індексів сезонності. Це, безумовно, є наслідком впливу на авторів сучасних українських навчальних видань зі статистики навчальної статистичної літератури радянських часів. Адже в ній ігнорувалася множинність форм динаміки сезонного компонента й неподільно панувало постулювання періодичності відносних сезонних відхилень. І це незважаючи на те, що результати виконаних у Радянському Союзі емпіричних досліджень свідчили про безпідставність такого підходу. Ми вже не кажемо про те, що ще в другій половині 1920-х років радянським статистиком Н. Четвериковим була запропонована методика, яка дозволяє відображати дуже складні форми динаміки сезонного компонента, а в опублікованій 1930 року фундаментальній праці С. Боброва застерігалося, що періодичність відносних сезонних відхилень – «...це аж ніяк не правило, і на деяких рядах спостерігається якраз протилежне...» [2, с. 419].
Не менш поширений недолік висвітлення в українських навчальних виданнях зі статистики питання про вимірювання сезонності – пропаганда теоретично неспроможних, а отже, ненадійних засобів останнього. Це насамперед: а) обчислення середніх відносних або абсолютних показників сезонності на основі попереднього вилучення з ряду внутрішньорічної динаміки його тренду, знайденого шляхом аналітичного вирівнювання цього ряду; б) визначення середніх індексів сезонності так званим методом рухомої середньої; в) метод Персонса.
Дуже переконливо про теоретичну неспроможність першого з перелічених засобів сказано у відомій праці Ж. Мота про статистичні передбачення й рішення: «Припустимо, що ряд xt, як нам здається, являє собою накладання одне на одне лінійної тенденції ut, сезонних змін vt і випадкових коливань ɛt:
xt = ut + vt + ɛt.
Ми можемо спочатку виділити головну тенденцію ut, а потім і сезонні зміни vt.
Але якщо ми хочемо діяти в подібний спосіб, нам належить для виділення ut розглянути залишок vt + ɛt, і якщо ми вважаємо цей залишок випадковим фактором, то абсурдно потім намагатися відшукати в ньому сезонні коливання» [3, с. 433].
Очевидно, що з аналогічних позицій слід оцінювати й метод рухомої середньої. Крім того, варто сказати про те, що цей метод «...неначе зрізує відхилення у вигляді гострих кутів і умовно відносить їх до сезонних коливань», унаслідок чого обчислені рухомі середні не повністю вільні від сезонного компонента [4, с. 20].
Тепер про метод Персонса. Цей метод іноді подають у такий спосіб, що про нього може скластися враження як про один з найнадійніших способів моделювання сезонного компонента нестаціонарного часового ряду, причому чи не будь-якої конфігурації. Проте в 1927 році О. Андерсоном було продемонстровано, що, коли внутрішньорічна динаміка не відповідає геометричній прогресії, застосування методу Персонса може призводити до генерування фіктивної сезонної хвилі [5, с. 557–558]. А ще раніше А. Боулі і К. Сміт указали на логічну неясність цього методу. Зазначивши, що дуже сумнівно, «...чи порівняння кожного місяця з попереднім місяцем при вимірюванні сезонного чинника є так само правильним, як порівняння кожного місяця з позицією, визначеною через загальну середню або через лінію тренду» (цит. за:[6, с. 59]), вони застерегли: « При прогнозуванні опадів в травні не слід спиратися на досвід квітня» (цит. за:[6, с. 59]). Варто згадати й про ще один недолік методу Персонса, на який указав А. Бауман у статті, опублікованій 1928 року. Він полягає в тому, що цей метод збільшує дисперсію, оскільки аномальне значення за один місяць (наприклад, унаслідок страйку) «псує» відразу два ланцюгових відношення (див. про це: [7, с. 122]). Нагадаємо й про оцінку розглядуваного методу, яку дав О. Ланге в праці, уперше опублікованій у 1931 році. Відповідно до неї, те, що «метод Персонса є мабуть найпоширенішим методом виділення сезонних коливань і вважається класичним методом» [6, с. 58] , є «...радше результатом великого авторитету, яким користується Інститут Гарварду, ніж переваг самого методу» [6, с. 58].
Нарешті, укажемо на ще один істотний недолік висвітлення питання про вимірювання сезонності у вітчизняній навчальній літературі зі статистики. Він полягає в замовчуванні тієї обставини, що прогнози й розбивку планових завдань у розрізі сезонів наступного року часто доводиться здійснювати в умовах відсутності даних про об’єкт прогнозування або планування за останній місяць або квартал попереднього року. Оскільки будь-яка інформація про поведінку в попередньому році змінної, що прогнозується, становить величезний інтерес в аспекті передбачення її майбутніх значень, у навчальній літературі належить або описувати методи, які дозволяють одержувати прогнози сезонних коливань на основі рядів внутрішньорічної динаміки, що не містять всієї інформації за останній рік базисного періоду, або показувати можливість базування цих прогнозів на даних за низку сезонних років. За завершальний місяць або квартал останнього сезонного року приймається той місяць або квартал поточного календарного року, за який наявна остання фактична інформація (пор.: [8, с.152]).
Список використаних джерел:
1. Пасхавер И.С. Принципиальные вопросы общей теории статистики / И.С. Пасхавер // Вопросы статистической методологии и статистико-экономического анализа : материалы Всесоюз. науч. совещ. – М. : Статистика, 1980. – С. 44–54.
2. Бобров С.П. Экономическая статистика. Введение в изучение методов обработки временных рядов экономической статистики / С.П. Бобров. – М. ; Л. : Гиз, 1930. – 520 c.
3. Мот Ж. Статистические предвидения и решения на предприятии / Ж. Мот ; пер. с франц. – М. : Прогресс, 1966. – 512 с.
4. Швырков В.В. Моделирование внутригодичных колебаний спроса / В.В. Швырков, Т.С. Швыркова. – М. : Статистика, 1973. – 176 с.
5. Anderson O. On the Logiс of the Composition of Statistical Series into Saparate Components / Oskar Anderson // Journ. of the Roy. Statistic. Soc. – 1927. – V. 90, part 3. – P. 548–569.
6. Lange Oskar. Dzieła. T. 5. Ekonometria / Oskar Lange. – Warszawa : PWE, 1976. – 755 s.
7. Wiśniewski Jan. Najnowsze przyczynki do metodologji mierzenia wahań sezonowych / Jan Wiśniewski // Ekonomista. – 1929. – Т. 1.– S. 120–125.
8. Четвериков Н.С. Статистические исследования: (Теория и практика) / Н.С. Четвериков. – М. : Наука, 1975. – 388 с.
|
|
 Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
|
|
|
Голосування 
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter