|
|
|
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТНОГО ТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОРЕГУВАННЯ ПОХИБКИ
| |
| 06.12.2011 11:44 |
|
Автор: Оліскевич Маріанна Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук Львівського національного університету ім. І. Франка; Лигор Марія Михайлівна, аспірантка Львівського національного університету ім. І. Франка
|
|
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;] |
Під депозитним портфелем розуміють сукупність коштів на депозитних рахунках клієнтів, залучених банком на договірній основі, тому депозитний портфель є важливою складовою ресурсної бази банківської установи. Кредитний портфель – це сукупність усіх позик, наданих банком клієнтам. Проведемо моделювання зв'язку, який існує між депозитним та кредитним портфелями, за допомогою моделей корегування похибки.
Спочатку дослідимо ряди депозитів та кредитів на коінтеграцію. Необхідною умовою коінтеграції є однаковий порядок інтегрованості змінних. Проведені дослідження показали, що і депозитний, і кредитний портфелі є першого порядку інтегрованості. Оскільки ми маємо дві змінні, то для подальшої перевірки рядів на коінтеграцію, скористаємося підходом Інгла-Грейнджера, який базується на тестуванні стаціонарності залишків рівнянь довгострокової рівноваги:
Результати оцінювання моделей (1) і (2) наведені в табл. 1. Стаціонарність залишків моделей перевіряємо за допомогою тесту Дікі-Фуллера. Обчислене значення цієї статистики для першої моделі дорівнює  . Порівняння з критичним значенням показує, що ряд залишків стаціонарний. Залишки другої моделі є також стаціонарні, оскільки статистика за абсолютною величиною є меншою за відповідне критичне значення. Отже, згідно з тестом Інгла-Грейнджера ряди депозитів і кредитів коінтегрують і ми можемо використовувати модель корегування похибки (VЕС) для моделювання даних.
Для депозитів та кредитів оцінена VЕС – модель має такий вигляд:
Параметр є відхиленням від довгострокової рівноваги. Коефіцієнти λ1=-0,089 та λ2=-0,054 в моделі визначають швидкість пристосування. При цьому коефіцієнт λ1 є чутливістю кредитів на відхилення від рівноваги, а коефіцієнт λ2 є чутливістю депозитів на відхилення від рівноваги. Вони показують, що приблизно 9% кредитів та 5% депозитів корегується миттєво, решта відхилень корегується протягом наступних періодів.
Побудована модель корегування похибки враховує довгострокові зв’язки, які виникають між змінними, а тому її можна використати для одночасного прогнозування майбутніх значень показників.
e-mail: meri-85.l@mail.ru
|
|
 Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
|
|
|
Голосування 
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter